邵同學(xué)
2020-09-11 21:35請(qǐng)老師詳細(xì)解答
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-14 13:30
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)，是一個(gè)客觀事實(shí)，CAPM在預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度上，是比較失敗的，正確，CAPM在真實(shí)世界中的預(yù)測(cè)力度非常的低，準(zhǔn)確力度確實(shí)比較糟糕的，這是一個(gè)客觀事實(shí)
B選項(xiàng)，是一個(gè)客觀事實(shí)，在真實(shí)中，沒有CFO或者金融從業(yè)人員愿意使用CAPM模型，錯(cuò)誤，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有75%的CFO在真實(shí)中還是愿意使用CAPM模型，雖然它的預(yù)測(cè)力度比較低，但是這個(gè)模型背后傳達(dá)的思想是很偉大的
C選項(xiàng)，因子是短暫的，并且會(huì)通過套利而消失的。錯(cuò)誤，因子不是短暫的，也不會(huì)通過套利而消失，比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子，信用風(fēng)險(xiǎn)因子等，是不可能通過套利而消失的
D選項(xiàng)，根據(jù)CAPM模型，投資者對(duì)資產(chǎn)的預(yù)期都是一致的，不存在不同預(yù)期的說法，所以這個(gè)選項(xiàng)也不對(duì)
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