邵同學(xué)
2020-09-11 21:36請老師詳細解答
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-14 11:15
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同學(xué)你好,A選項,是否相對benchamrk有add value,看的不是r平方,看的是alpha,這里的alpha是-1.11%。是一個負值,所以它是沒有add value的
B選項,沒有這個方法,系數(shù)就不顯著就是不顯著,沒有必要去重復(fù)的檢驗,直到它顯著為止的
C選項,回歸方程必須包含一個無風(fēng)險資產(chǎn),這個也沒有必要,可以不包含無風(fēng)險資產(chǎn)的
D選項,回歸方程可以不包含無風(fēng)險資產(chǎn),這個是可以的,我們所以的配置中,如果只投資了B和S這兩種資產(chǎn)的話,那么二者的factor loadings加總就是1,factor loadings就相當(dāng)于是權(quán)重
