Andrew
2020-09-11 21:45Kaplan Notes 5.8,5.9第6題。答案中說明，在以月回報率為因變量（y）的回歸模型中，使用前月的先行市盈率指標(biāo)作為自變量（x）并不會導(dǎo)致模型設(shè)定失誤。給出的理由是，因為先行市盈率使用期初股價及次期預(yù)計盈利額數(shù)據(jù)，因此其不會有“預(yù)測過去（事后諸葛）”的問題。又因為因變量并非市盈率，所以不存在將因變量前一期數(shù)值（滯后值）作為自變量的問題。另一方面，答案稱，若使用實際通脹率代替預(yù)期通脹率，則會導(dǎo)致模型設(shè)定失誤。我想問一下，這一失誤是屬于哪一種問題呢？
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1個回答
Kevin助教
2020-09-14 10:00
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同學(xué)你好！
這種錯誤是an independent variable is measured with error.
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