大同學(xué)
2020-09-12 10:08習(xí)題冊(cè)61題C選項(xiàng)，62題A，C，D選項(xiàng)老師可以給講一下嗎，解析不太懂。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-16 10:47
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同學(xué)你好，這兩個(gè)題目其實(shí)是老的題目，61題b選項(xiàng)確實(shí)是不對(duì)的，你修改的也是正確的，這個(gè)題目是之前的，當(dāng)時(shí)這個(gè)horizon是像b選項(xiàng)說(shuō)的那樣的，但是現(xiàn)在進(jìn)行了修改，就是我們現(xiàn)在學(xué)習(xí)的版本。
61題c選項(xiàng)說(shuō)的是巴塞爾協(xié)議II.5下的IMA要求支付DRC，但FRTB取消了這一部分，這意味著由于從Basel II.5變更為FRTB，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的中位數(shù)可能會(huì)降低。這個(gè)說(shuō)法是不對(duì)的。新巴塞爾協(xié)議2.5規(guī)定了增量風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用（IRC），F(xiàn)RTB將其替換為DRC；此外，F(xiàn)RTB意味著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求顯著增加。
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