金同學(xué)
2020-09-12 14:25這個(gè)題告訴了28個(gè)違約，為什么不取29？百題第7題中95%的損失是5，老師講的是保守層面來看，需要去更大的數(shù)，就取了9。這個(gè)題為什么不是29呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-14 11:34
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同學(xué)你好，這兩題還是不一樣的，百題的第7題，按照損失從上往下累積到95%的話，對(duì)應(yīng)的損失值是5，反過來，按照損失從下往上累積到5%的話，對(duì)應(yīng)的損失值是9，所以按照謹(jǐn)慎性原則，選大的數(shù)9，
而這道題，明確說了，組糟糕的情況就是違約28個(gè)，就是28個(gè)，不用再額外的增加1個(gè)了
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