咖同學(xué)
2020-09-12 16:14這題的概念感覺(jué)有點(diǎn)混亂，spot price不是一直指的是0時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)價(jià)么，為什么這題里面又變成了T時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格，那forward price又指什么了呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-09-13 00:42
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同學(xué)你好，感謝你的等待！
Spot price是即期利率，不專指S0，如果所站角度不同，有不同即期價(jià)格。
Forward price是合約簽訂標(biāo)的資產(chǎn)在t=T時(shí)刻交易的價(jià)格，一旦簽訂不會(huì)改變。
題目是站在t=T時(shí)刻考慮的。
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