王同學(xué)
2020-09-12 17:36這道題能不能用dollaroll,即DP(A)-DP(L)=DP(E),就算出來(lái)所有者權(quán)益的dollar roll ,然后△P=-DP*△y
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-14 19:23
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同學(xué)你好,
你這個(gè)不叫dollar roll。
是dollar duration。這樣做是可以的(千萬(wàn)注意方向,要分析好)
