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2020-09-12 22:49老師，為什么有的時(shí)候APT的模型中的截距就是expect return呢？這里為什么截距就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率了呢
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-14 17:27
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同學(xué)你好，
APT是因素模型的應(yīng)用。當(dāng)應(yīng)用到充分分散化的組合，做預(yù)估時(shí)，其截距就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（從CPAM拓展出來(lái)的）。
這個(gè)知識(shí)周琪老師在課上強(qiáng)調(diào)過(guò)的
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追問(wèn)
周琦老師在哪里講過(guò)第一門(mén)？迫切需要看下
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追答
你是哪個(gè)班型的
你也可以看一下alex yao的，也稍微提到了一下
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