kathy sham
2020-09-13 00:28What is Spectral risk and distorted risk ?能用中文講解嗎?以及其差異
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-14 10:32
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同學你好,這是一類較新的風險度量,稱為頻譜和失真風險度量,允許將不同的權重分配給損失分布的分位數,而不是像ES那樣對所有觀測值假設相等的權重。
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追問
What is the difference is between both?
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追答
同學你好,Spectral and distorted risk是一種風險, 也就是說這種風險就叫做頻譜和失真風險。
