DENGYA
2020-09-13 10:27為什么這5天之間最大的損失是96～97之間，而不是<95這天
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-14 17:43
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同學你好，這個考察的是var的概念（第四門課會詳細講解）VaR（value at risk）即在險價值，表示在市場正常波動的前提下，給定持有期和置信水平，資產(chǎn)可能出現(xiàn)的最大損失是多少。即給定概率水平，找分位數(shù)。
100天里95%的置信水平（也就是倒數(shù)第100*（1-95%）=5天的損失）是VAR。
96-97，對應的的損失是3-4元
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