蛋同學(xué)
2020-09-13 10:57老師，請問協(xié)方差等于0，是XY獨(dú)立？還是XY無線性關(guān)系？還是這兩個(gè)是一個(gè)意思？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-14 14:45
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同學(xué)你好，協(xié)方差為0，說明相關(guān)系數(shù)為0，只能說明兩個(gè)變量之間沒有線性關(guān)系，而不能說他們是獨(dú)立的，但兩個(gè)獨(dú)立變量是可以推出相關(guān)系數(shù)為0，也就是沒有線性關(guān)系。
A,B獨(dú)立
P(A)P(B)=P(AB)成立
同時(shí)cov(x,y)=0,
因此A,B不相關(guān)。
反之，A,B不相關(guān)
cov(x,y)=0, 也就是E(XY)-E(X)E(Y)推不出P(A)P(B)=P(AB)。這兩個(gè)確實(shí)很像，但一個(gè)是獨(dú)立的判別式，一個(gè)是不相關(guān)的判別式，不要混淆哦。
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