王同學(xué)
2020-09-13 11:4055題完全不懂，啥意思哈，為啥經(jīng)濟(jì)資本等于UL乘以一個(gè)乘數(shù)，這個(gè)乘數(shù)是啥
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-14 19:38
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同學(xué)你好，經(jīng)濟(jì)資本用于覆蓋銀行的非預(yù)期損失。
其中置信水平是根據(jù)銀行自身的內(nèi)部需要來決定。（因?yàn)橛蠻L+EL=VAR，VAR里面有置信水平）。
資本乘數(shù)（capital multiplier）是指面對(duì)給定置信水平下的非預(yù)期損失，銀行要準(zhǔn)備多少倍的經(jīng)濟(jì)資本來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。
經(jīng)濟(jì)資本=UL*資本乘數(shù)。
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