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2020-09-13 11:41請(qǐng)解釋一下,859題為什么不使用350的價(jià)格?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-16 10:11
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同學(xué)你好,350表示的是期權(quán)的價(jià)格,計(jì)算期權(quán)的VAR值的時(shí)候,是不需要知道期權(quán)的價(jià)格的,只需要知道標(biāo)的資產(chǎn)股票的VAR值,和期權(quán)的delta值就夠了
