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2020-09-13 11:44請問891各個(gè)選項(xiàng)是什么意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-16 10:44
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)，ES在參數(shù)法下是不簡單的，但是在歷史模擬法下，是簡單的并且有用的，錯(cuò)誤，歷史模擬法本來就是一個(gè)很復(fù)雜的方法，ES在歷史模擬法下是非常復(fù)雜的，一點(diǎn)都不簡單，
B選項(xiàng)，參數(shù)法使用數(shù)據(jù)利用率比較高，歷史模擬法數(shù)據(jù)利用率比較低，正確，參數(shù)法需要大量數(shù)據(jù)計(jì)算均值和方差，然后帶入公式才能算VAR值，歷史模擬法最終確認(rèn)VAR值得時(shí)候只用到了VAR值本身這個(gè)數(shù)
C選項(xiàng)，regime switching的時(shí)候，最好使用conditional normal去建模資產(chǎn)的收益率，不是歷史模擬法
D選項(xiàng)，參數(shù)法要求正態(tài)分布，只能說大部分情況下是正態(tài)分布，到了二級，其他分布也是可以的，這個(gè)選項(xiàng)也不對
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