張同學(xué)
2020-09-13 11:47這道題,confidence level上升,按照VaR的公式u-zsegma,var值會(huì)變小啊,分母上的var值變小,整個(gè)式子上升才對(duì)吧?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-14 11:46
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同學(xué)你好,對(duì)于VAR值的計(jì)算,現(xiàn)在在二級(jí),式子基本上都是Z*sigma*value,幾乎前面是看不到均值了,所以Z上升,VAR就上升,所以整體的比值是下降的
