王同學(xué)
2020-09-13 13:17第80題，計(jì)算收益率怎么算，我記得題庫(kù)里面有一道題是用ln計(jì)算，這里用（19-20）/20，兩個(gè)結(jié)果有一定偏差，怎么從題目中獲取用哪種計(jì)算方式
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-15 09:44
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同學(xué)你好，這道題目是屬于估值與風(fēng)險(xiǎn)模型科目，應(yīng)該參照該科目的算法。定量分析如果考察到return的計(jì)算，一般會(huì)有simple return和log return兩種，simple return就是Rt=(Pt?P(t?1))/P(t?1) ，log return或者說(shuō)到continuously compounded就是rt=lnPt?lnP(t?1)，具體用哪種一般題干會(huì)給出相關(guān)的信息判斷的。
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追問(wèn)
80題給出要用那種方法算了么？用log return算出來(lái)的答案是D，用simple return算出來(lái)是A，兩個(gè)相差很大呢，從題目哪里能看出來(lái)用哪種方法呢？謝謝
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追答
同學(xué)你好，這道題屬于估值的題，在第四門課中一般衡量收益用的是simple return（見(jiàn)附圖），BSM用的是log return。具體規(guī)定還是以科目老師意見(jiàn)為準(zhǔn)，可以移至正確科目下提問(wèn)。
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