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Adam助教
2020-09-14 17:45
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同學你好，方向性風險是指產(chǎn)品價格變化與市場風險因子變化之間呈現(xiàn)同方向或者反方向變化：比如債券就是典型的方向性風險，利率上升時候債券價格下降
非方向性風險指的是資產(chǎn)價格不隨著其標的價格的變化而同向或者反向變化，期權的價格是由股票價格直接決定的，但是有些期權比如日歷期權，跨式期權他們的價格是在一個范圍內(nèi)上下不定的，隨著股票價格的增加，期權價值時漲時跌，因此可以認為是非方向性的。
他們的定價與對應標的價格往往呈現(xiàn)非線性的關系，而非線性的，因此在估量計算時會變得很困難，從而產(chǎn)生的風險也很難預計。
people risk 由于人造成的風險，比如尼克里森，比如廣大烏龍指，都可以叫做people risk 。往往強調(diào)的是個人因素，比如說這個人他比較壞，產(chǎn)生了欺詐。因此說缺乏培訓和無能是不準確的。
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