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2020-09-13 14:54第59題,為什么直接用貝塔乘以6,不需要加上無風(fēng)險利率么?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-14 17:56
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同學(xué)你好,注意forecast。
題干中說的是:expected excess return is 8.0% for the chemical industry and 6.0% for all other industries. 也就是其余都是6%,1個8%,對應(yīng)表格上的標(biāo)題名稱就是 forecast 。
所以這道題,CAPM forecast出的實際上是ERP-RF
