Liu
2020-09-13 15:56Credit Risk Q 71. page 34-76, there is not correlation given in the question , how could we find the netting factor? (squ (n + (n-1)np)/n
所屬:FRM Part II > 信用風險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-14 14:27
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同學你好,根據(jù)定義,凈額結(jié)算因子(Netting Factor)=(EE(netting))/(EE(no netting)),我們只要計算有nettting時的總敞口,和沒有netting時的總敞口,二者除一除就可以了,沒有必要一定要使用相關(guān)系數(shù) 的
