Vannie
2020-09-13 21:23老師,這里為什么out of money的時(shí)候implied volatility會(huì)變高?謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-14 15:21
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同學(xué)你好
因?yàn)樵谕鈪R市場(chǎng)中,是存在長(zhǎng)期均衡匯率的,也就是說匯率不會(huì)一直上升,也不會(huì)一直下降,所以當(dāng)匯率過高或過低時(shí),即偏離長(zhǎng)期均值較遠(yuǎn)的情況下,可能預(yù)示著馬上要均值回歸了,所以隱含波動(dòng)率會(huì)比較大。
