明同學(xué)
2020-09-13 21:33老師，第24題后面說的利率互換的相對(duì)估值法，基礎(chǔ)班沒講這塊啊，和原來的假設(shè)倆債券不一樣了嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-14 19:30
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同學(xué)你好，基礎(chǔ)班講了哦。是不一樣。
（你可以看一下年老師的）
采用的是“遠(yuǎn)期”的方法：就是原來的互換開始之后，在所求的時(shí)間點(diǎn)重新簽一個(gè)互換（價(jià)值為0），此時(shí)匹配現(xiàn)金流做net，然后將每一期的net折現(xiàn)求和。
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