Phyllis
2020-09-13 22:44請問老師 ，這道題不可以是a嗎？我的理解是因為復雜產(chǎn)生了多重共線性的問題。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-14 10:56
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同學你好，選項里并沒有多重共線性，Multiplicity指的是多樣性。另外，壓力測試和線性回歸也是不一樣的，壓力測試是指將整個金融機構或資產(chǎn)組合置于某一特定的(主觀想象的)極端市場情況下，如假設利率驟升100個基本點，某一貨幣突然貶值30%，股價暴跌20%等異常的市場變化，然后測試該金融機構或資產(chǎn)組合在這些關鍵市場變量突變的壓力下的表現(xiàn)狀況，看是否能經(jīng)受得起這種市場的突變。這并不一定是線性關系。
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