過同學(xué)
2020-09-14 09:49還是沒懂第一個(gè)怎么就對(duì)了，不應(yīng)該是 market risk premium嘛？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-14 16:31
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同學(xué)你好，
這個(gè)是另一種表達(dá)方式：風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格*風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量。
y=ax+b，
x是變量，就和我們?nèi)ベI東西一樣，一個(gè)商品明碼標(biāo)價(jià)，我買的5個(gè)，就是5*單價(jià)。自變量就是5(也就是x)，是數(shù)量。
對(duì)應(yīng)的a就是價(jià)格。
所以斜率erm-rf，就是風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格，beta就是風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量
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