安同學
2020-09-14 10:07原版書后習題15題第一問，reverse optimization必須要用market cap作為權(quán)重來計算allocation嗎？其他因素是否可以？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2020-09-16 11:02
該回答已被題主采納
同學你好，reverse optimization最常使用的權(quán)重是基于資產(chǎn)的市場價值，它假定當前的資產(chǎn)配置權(quán)重是最優(yōu)的。原版教材在這部分有個example，它就是根據(jù)當前資產(chǎn)的市值來作為權(quán)重，這道課后題就是完全按照書中的example來出題。這個example是位于原版書第83頁，Exhibit 12，同學你只要看下那個表格就能做出課后題了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能幫助你理解知識點，可以通過【點贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
