蝙同學(xué)
2020-09-14 11:14老師 突然想到 入是有decay factor和hazard rate兩個意思嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-16 10:32
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同學(xué)你好,對,decay factor和hazard rate兩個意思
decay factor是衰減因子,是在EWMA模型中的,這個衰減因子,是乘在收益率前面,用來體現(xiàn)收益率的權(quán)重的
hazard rate是單位時間內(nèi)的平均違約概率,這個hazard rate,是用在信用風(fēng)險里面,計算違約概率的
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回復(fù)Cindy:是不是說錯了。。。是方差的權(quán)重?
