阿同學(xué)
2020-09-14 12:10老師,你好!請問這道題怎么做,我理解的是選項ABC都有市場風(fēng)險,所以選D
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-14 16:35
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同學(xué)你好,有市場風(fēng)險不代表就受到市場相關(guān)性影響,
MG主要收到的是價格變動的影響,不涉及相關(guān)性的問題。
而倫敦鯨中:
倫敦鯨中的cds。這里的相關(guān)性主要說的是cds中的相關(guān)性。
cda是一種保險:A從B手里買了一個保險,保險的標(biāo)的是是A和c之間的交易,一旦C違約,A和C之間的交易會有損失,此時B要向A賠錢。
如果B和C之間有關(guān)聯(lián),那么一旦C違約,B違約的可能性也會增大,此時A遭受損失的概率大大增加。
次貸危機中的相關(guān)性形式比較多樣
