阮同學(xué)
2020-09-14 14:32能解釋一下什么是自相關(guān)系數(shù)什么是偏自相關(guān)系數(shù)嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-14 15:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，ACF指的是自相關(guān)系數(shù)，PACF指的是偏自相關(guān)系數(shù)。對于一個(gè)平穩(wěn)AR(p)模型，求出滯后k自相關(guān)系數(shù)p(k)（也可以叫ACF）時(shí)，實(shí)際上得到并不是x(t)與x(t-k)之間單純的相關(guān)關(guān)系。因?yàn)閤(t)同時(shí)還會受到中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影響（很小），而這k-1個(gè)隨機(jī)變量又都和x(t-k)具有相關(guān)關(guān)系，所以自相關(guān)系數(shù)p(k)（ACF）里實(shí)際摻雜了其他變量對x(t)與x(t-k)的影響。
為了能單純測度x(t-k)對x(t)的影響，引進(jìn)偏自相關(guān)系數(shù)（PACF）的概念。對于平穩(wěn)時(shí)間序列{x(t)}，所謂滯后k偏自相關(guān)系數(shù)指在給定中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的條件下，或者說，在剔除了中間k-1個(gè)隨機(jī)變量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干擾之后，x(t-k)對x(t)影響的相關(guān)程度。簡單來說，偏自相關(guān)系數(shù)是嚴(yán)格的單純兩個(gè)變量之間的相關(guān)性。
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追問
那這個(gè)知識點(diǎn)考試一般會怎么考呢
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追答
考題的形式可能會有所不同，但是內(nèi)容上面相對來說是比較簡單的，一般偏定性方面的考查，主要掌握講義上涉及到這兩塊的內(nèi)容即可。
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