啊同學(xué)
2020-09-14 15:12請問老師題目中描述的tracking error和tracking error volatility，可以理解為所要表示的是同一個(gè)意思嗎。還有一個(gè)問題，就是有關(guān)benchmark是不是有在哪個(gè)公式里面是可以看做無風(fēng)險(xiǎn)收益來計(jì)算的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-14 18:20
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同學(xué)你好，
1：可以立即額為一個(gè)意思。
2：所提諾比率Sortino Ratio中，在沒有明確提及的情況下，默認(rèn)RF就是MAR
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追問
還想問老師一個(gè)問題，如果題目沒有說benchmark is the market(CAPM)這句話，是不是可以直接用benchmark return了，分子寫成是10%-8%n還有有關(guān)IR公式里面這個(gè)基準(zhǔn)回報(bào)率，就是capm的理論收益率嗎
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追答
同學(xué)你好，
1：是可以直接用benchmark return了，分子寫成是10%-8%
2：這個(gè)不一定，給什么就用什么，只是這道題比較特殊而已(使用了CAPM)，
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