方同學(xué)
2020-09-14 16:4877題怎么理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-16 10:35
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同學(xué)你好,這個問題有些超綱呀,
如果holding period increase,VaR increase at a lower rate,因?yàn)槭前凑掌椒礁▌t增加的,平方根是要開根號的,速度比較慢
VaR與confidence interval的關(guān)系是隨著confidence interval增加,VAR也是增加,并且是at a higher rate,這個咱們可以代數(shù)字的,比如95%,分位點(diǎn)用1.645,現(xiàn)在換成99%的話,分位點(diǎn)就變成2.33了,VAR值增加的速度是更快的
不過,總的來說,這個超綱了,同學(xué)了解一下就可以了哦
