陳同學(xué)
2020-09-14 17:14第七題講的什么意思？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-14 17:45
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同學(xué)你好
VIX是不可直接投資的，因此A和B一定是錯(cuò)的，也就是說VIX是不能買現(xiàn)貨的。
買第一個(gè)月的VIX期貨（14.1），賣第二個(gè)月的VIX期貨（15.4），在VIX期限結(jié)構(gòu)不變的情況下，過了一個(gè)月，第一份合約到期，到期時(shí)的VIX為13.5，由于是多頭，因此第一份合約虧損(13.5 – 14.1) = –0.6，第二份合約由原來的15.1下跌到14.1，由于是空頭，因此賺取 – (14.1 – 15.4) =1.3，兩者結(jié)合凈賺0.7。
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