林同學
2020-09-14 17:48這個題hazard rate就是泊松分布里的系數嗎,沒太明白這個題的邏輯
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-14 17:54
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同學你好,對,hazard rate就是泊松分布里的系數,也是指數分布里的系數,這里讓我們計算1個月內違約的概率,我們直接用指數分布做就可以了,1-e的lamada*t次方,t就是1/12
