林同學
2020-09-14 17:53D選項不太理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-16 15:59
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同學你好,交易對手方的違約概率和我方敞口的聯(lián)合變動,最終引起交易對手方的信用風險上升的話,也就是CVA上升的話,對應的叫做WWR
交易對手方的違約概率和我方敞口的聯(lián)合變動,最終引起交易對手方的信用風險下降的話,也就是CVA下降的話,對應的叫做RWR
所以這里的前面3句話都是錯誤的,最后一句,交易對手方違約概率上升,信用敞口下降,這個是無法判斷究竟是WWR還是RWR的,所以這句話也不對,這道題的答案就選A
