嚴(yán)同學(xué)
2020-09-14 19:46題347請(qǐng)解答一下
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-15 11:44
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同學(xué)你好，題目說的是對(duì)分布進(jìn)行建模時(shí)，通常的做法是為所有數(shù)據(jù)點(diǎn)分配相等的權(quán)重。 但最后問題問的是不屬于這種做法的例外情況。也就是在選項(xiàng)中選出不是操作風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)不等權(quán)重的情況。A選項(xiàng)中，在一級(jí)其實(shí)已經(jīng)學(xué)過了，叫做指數(shù)遞減模型，也就是老的數(shù)據(jù)所占的權(quán)重是在減小的；B選項(xiàng)說的split loss指的是損失分割的數(shù)據(jù)，比如某個(gè)損失是由不同業(yè)務(wù)線帶來的，那么就應(yīng)該按照不同的權(quán)重在不同的業(yè)務(wù)線確認(rèn)。D選項(xiàng)的外部損失數(shù)據(jù)，主要要看代表性，比如外部的數(shù)據(jù)是否能夠代表自身的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)情況，那么這樣重要性就不一樣了，所以也不能賦予跟自己數(shù)據(jù)一樣的權(quán)重。C選項(xiàng)，沒有這個(gè)說法，就是用來充當(dāng)迷惑選項(xiàng)的。
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