周同學
2020-09-14 20:35老師老師～這道題能幫忙看看嘛 不太理解他給了這么多數據有什么用 BSMmodel不是用來進行期權定價的嘛 那怎么能計算VaR的值呢
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1個回答
Cindy助教
2020-09-16 11:14
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同學你好，這里給了這么多的數據，都是沒用的，無關條件，無非就是想讓我們比較一下線性估計的方法和全局估值法的差別在哪里
對于線性估計，只考慮一階導數，
對于全局估值法，不僅只考慮一階導數，也考慮二階導數，二階導數是對投資者形成保護的，漲多跌少，因此，考慮二階導數以后，整體的VAR會比只考慮一階導數的情況，要下降一些，所以這道題的答案選A
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追問
好的?。≈x謝cindy老師！
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追答
不客氣，加油加油ヾ(?°?°?)??
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