孫同學(xué)
2020-09-14 23:22針對48頁PPT,當(dāng)y 變動1 bp 時,P_+P+—2P0=0,導(dǎo)致CE為0,為什么和變動40bp 相比,差距那么大,明明久期變化不大
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-16 11:21
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同學(xué)你好,1bps和40bps變動的幅度還是不一樣的,1bps對應(yīng)的利率變動比較小,而40bps利率的變動就是1bps的40倍了,所以差別還是有一些的呀
