Lucia Yao
2020-09-15 09:40老師,market factor不是m嗎?怎么是β?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-16 14:37
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同學(xué)你好,market factor就是m,你說的沒錯(cuò)呀,但是這道題,說的是一個(gè)信用頭寸與市場因子之間的相關(guān)性是0.5,也就是說beta值0.5,不是說市場因子本身就是0.5哦
