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2018-03-13 11:08老師老師您好。請問第三張圖是我的解答,為什么這么算不對? 第二個問題就是請您解釋一下答案中的那個公式是個什么東西啊,謝謝!
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2個回答
金程教育顧老師助教
2018-03-13 13:28
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學(xué)員你好,你的錯誤是因為你用的是近似的公式,近似的公式只用于性質(zhì)分析,不用于計算,答案中的公式是covered interest parity的公式,講義中有。
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追問
我知道是拋補(bǔ)的利率平價公式. 但是這個也對應(yīng)不上那個精確地計算公式呀? 他這個去年化怎么去的?
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追答
學(xué)員你好,近似的公式是將 1+ib*(actual/360)近似看成了1化簡得來的
Vincent助教
2018-03-13 17:18
該回答已被題主采納
同學(xué), 你使用近似數(shù)也可以解題, 這里的計算結(jié)果是約等于-0.002145,可以選出正確答案。
答案中的公式是先使用利率平價公式選出遠(yuǎn)期匯率,再減去即期匯率得到準(zhǔn)確的forward premium/discount
