陳同學
2020-09-15 12:0417題不太懂,能否細致的講一下
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1個回答
Kevin助教
2020-09-16 13:54
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同學你好!
expects the KRW/USD rate to increase,外匯看的是分母(重點),也就是USD升值,KRW貶值。
A:short straddle是期望波動率下降來獲利,但是,題目中并沒有提到波動率變化,因此A不對
B:put option是期望USD貶值,與題意相反,B不對。
C:long forward,USD升值,forward價格上升,獲利,因此C正確。
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追問
我說錯了 應該是18題
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追答
同學你好!
另一個回答中已經包含了18題,如果還有疑問,可以繼續(xù)追問哈
