meimei
2020-09-15 14:26case 9 Aina 第二題,為什么沒有考慮interest rate exposure與benchmark的差別呢?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-15 15:23
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同學(xué)你好
因?yàn)樗麊柕氖悄膫€(gè)板塊(sector)有 most tracking error,而國(guó)債收益率的變化,是對(duì)所有債券都有影響,但這種影響并不是這個(gè)板塊造成的。
如果要評(píng)估這個(gè)板塊的影響,我們要看spread contribution。即權(quán)重乘spread duration。
