李同學(xué)
2020-09-15 14:38老師第三十題怎么看出來是correlation的問題呢,感覺題干沒講呀
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1個回答
Jenny助教
2020-09-16 14:12
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同學(xué)你好,這個考的是2005年信用風(fēng)險的案例,背景信息等等是需要我們自行學(xué)習(xí)掌握的。在這個案例里面,是假定mezzanine tranche和equity tranche的相關(guān)性是不變的。這部分內(nèi)容還是比較重要的,如果之前沒有學(xué)的話,建議要學(xué)一下的。
