騖同學(xué)
2020-09-15 15:15A選項(xiàng)老師給其他同學(xué)的解答有說趨勢(shì)、周期、隨機(jī)游走和季節(jié)性都是造成協(xié)方差不平穩(wěn)的四個(gè)因素，那想問下，如果協(xié)方差平穩(wěn)，那就是解決了上述四個(gè)因素的哪些呢？哪些沒有解決或者不能解決呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-16 13:15
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同學(xué)你好，隨機(jī)游走，季節(jié)性，趨勢(shì)性的存在違背了協(xié)方差平穩(wěn)，換句話說，如果協(xié)方差平穩(wěn)，那么就不存在這三個(gè)因素的影響。這里再拓展一下，對(duì)于具有周期性特征的時(shí)間序列數(shù)據(jù)來說，它必須具有代表性或可延續(xù)性。換言之，它的數(shù)學(xué)特征或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)( 例如均值結(jié)構(gòu)或與滯后項(xiàng)的協(xié)方差結(jié)構(gòu))必須在一定時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)定(Stable over Time)。否則，我們將難以基于歷史數(shù)據(jù)及其特征來預(yù)測(cè)未來的經(jīng)濟(jì)變量。
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