陳同學(xué)
2020-09-15 15:59為什么我通過題干covariance with GIM=0.0075 逆推得到的correlation 不等于0.39
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-09-16 09:55
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同學(xué),早上好。
這里我計算了一下,確實(shí)有點(diǎn)偏差。我們這里可以認(rèn)為后續(xù)是假設(shè)的數(shù)值,見題目信息Grey recommends using the Singer–Terhaar approach to the ICAPM and assumes a correlation of 0.39 between U.S. real estate and the GIM.
之后可以考慮將這里的數(shù)據(jù)調(diào)整一下,感謝。
