梁同學
2020-09-15 16:53R52課后37題 最不能減少風險的組合應該是相關性為1的,如何解釋asset1和2相比于asset1和3變動趨勢更一致呢?
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-15 18:08
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同學你好,
把三個資產的收益用圖像進行表示。
本題問哪兩個資產做組合的提供的分散效果最小,也就是找相關系數最大的。本題選擇A。資產收益率的相關系數越大,做出的組合的標準差越大。資產2和資產1收益率變動大部分為正相關。
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追問
asset1和3后半段不也是正相關嗎?還是不明白為什么說只有1,2正相關
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追答
如果直接觀察有疑惑的地方,此時可以采用比較精確的解析方法,請見附圖。
