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2020-09-15 16:58老師，這道題怎么做哇，能給我詳細(xì)講講嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-15 17:58
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同學(xué)你好，這道題就是自相關(guān)系數(shù)是否為0的假設(shè)檢驗，用到的是bp和LBQ檢驗，需要查卡方分布表，是雙尾的，所以分別查2.5%和97.5%對應(yīng)的值，分別為12.401和39.364，因為19.5和27.9都是落在這個區(qū)間的（非拒絕域），所以無法拒絕原假設(shè)，也就是自相關(guān)系數(shù)不顯著區(qū)別于0.
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追問
是用19.5和27.9去表中查到2.5%和97.5%嗎
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追答
不是的，要根據(jù)df和置信水平，置信水平是95%，區(qū)間是有上限和下限的，所以是雙尾。那么單邊就是2.5%，所以要看97.5%和2.5%，以及df=24對應(yīng)的查表值，根據(jù)F分布表，找到的分別是97.5%對應(yīng)的是12.401，2.5%對應(yīng)的是39.364.；19.5 和27.9是我們算出的統(tǒng)計量，要和區(qū)間[12,401, 39.364]作比較，看是否落在這個區(qū)間。落在這個區(qū)間的話，就不拒絕，不落在這個區(qū)間的話就拒絕。
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