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2020-09-15 16:58老師，這道題怎么做哇，能給我詳細(xì)講講嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-15 17:53
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同學(xué)你好，這道題就是自相關(guān)系數(shù)是否為0的假設(shè)檢驗(yàn)，用到的是bp和LBQ檢驗(yàn)，需要查卡方分布表，是雙尾的，所以分別查2.5%和97.5%對(duì)應(yīng)的值，分別為12.401和39.364，因?yàn)?9.5和27.9都是落在這個(gè)區(qū)間的（非拒絕域），所以無(wú)法拒絕原假設(shè)，也就是自相關(guān)系數(shù)不顯著區(qū)別于0.
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