左同學
2018-03-13 12:39假設現(xiàn)在是6月,我們要對沖接下來三個月的利率風險,用九月份到期的T-bond future。以上是習題集中一道題的陳述,請問:T-bond Future 對應的利率風險不是九月份以后的利率風險嗎?為什么可以對沖6月到9月之間的利率波動?好像6-9月的利率波動不會影響到T-bond future的futures price吧。
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1個回答
Galina助教
2018-03-13 17:01
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