mcp_mvp
2018-03-13 12:50CTD的問(wèn)題。 CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對(duì)應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-03-13 17:00
該回答已被題主采納
CF是否固定是計(jì)算“期貨交割月的第一個(gè)交易日”的虛擬債券價(jià)值？
CF是轉(zhuǎn)換因子
如果是，因此，是否所有的CTD計(jì)算都是對(duì)應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個(gè)時(shí)點(diǎn)上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進(jìn)行計(jì)算？
這句沒(méi)太看懂QBP（即F0-AI）
QBP是債券的報(bào)價(jià)呀。
呃，我寫(xiě)一下CTD的原理，如圖，如果你還是有疑問(wèn)，可以具體提問(wèn)。
-
追問(wèn)
謝謝老師，那換一個(gè)問(wèn)題，即 是否CTD里的 QBP和QFP，都是針對(duì)交割月第一天的報(bào)價(jià)在進(jìn)行估算？謝謝
-
追答
QBP就是short方所選擇債券的報(bào)價(jià)，交割時(shí)什么價(jià)格就是什么價(jià)格。QFP是是對(duì)應(yīng)的futures的報(bào)價(jià)，一般是選取交割日前一天的收盤(pán)價(jià)。
0
0
0
0
