青同學(xué)
2020-09-15 17:2819的D還是沒懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-16 16:54
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同學(xué)你好,LTCM做的是利差交易,利差是極其小的,只有通過增加他的頭寸才能有效放大利差的收益。但頭寸的增加會導(dǎo)致他的頭尊在市場上占絕大部分,也就是說他的一舉一動都會立馬對市場造成影響,也就是他的非流動性是上升的。簡單來說就是頭寸太大了
