方同學(xué)
2020-09-15 17:54第29題怎么做
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-15 18:47
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同學(xué)你好,他這題是有點(diǎn)問題的,但大致結(jié)果沒錯(cuò),
就是FRA的相關(guān)計(jì)算
首先復(fù)利方式不同,在利息軋差時(shí)是按照協(xié)議利率的復(fù)利方式做軋差,所以要將1.1%轉(zhuǎn)換為季度復(fù)利。
然后做settlement,最后對settlement估值。
