迷同學(xué)
2020-09-15 20:3232題為什么b不對 33題為什么b不對
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-09-16 18:44
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同學(xué)你好，
32
P0 – C0 = [X – F0(T)]/(1 + r)T
CK=PS公式變形之后是以上的公司，等號右邊是C答案的描述。
B中spot price和exercise price的差值，描述不對。
33
P0+S0 =C0+X/(1+r)T
公式變形之后是X/(1+r)T=P0+S0-C0，但是題目中復(fù)制的是“a short position in risk free bond”，所以A對B不對
To乘風(fēng)破浪的你，希望以上信息可助力您更好理解知識點，【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
32題的公式為什么右邊的兩個都要折現(xiàn)，原來的公式的話不是x/（1+r）t - s嗎
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追問
所以不是應(yīng)該是執(zhí)行價的折現(xiàn)與underlying asset的價格嗎
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追答
這個是put call parity的一個“升級版”，用FP折現(xiàn)代替S0。
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